Hồ sơ bằng chứng phương pháp
Robust Hausman Test
The Robust Hausman Test is a heteroscedasticity- and autocorrelation-robust version of the Hausman specification test, used to choose between fixed-effects and random-effects estimators in panel-data models. It builds on Hausman's 1978 test and the robust treatment of correlated effects developed by Arellano (1993).
Hồ sơ nguồn
Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.
Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test
Hồ sơ phương pháp phân loại · regression-model / statistics
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. · DOI 10.2307/1913827
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. · DOI 10.1016/0304-4076(93)90040-C
Các yêu cầu được tuyển chọn
Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.
Chưa có yêu cầu được tuyển chọn
Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.
Các phương pháp liên quan
Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.