Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Two-Stage Least Squares (2SLS)

IV/2SLS is a two-stage estimation method that recovers the causal effect of an endogenous regressor by isolating the part of its variation driven by an external instrument. It is the workhorse identification strategy in modern applied econometrics, developed at length in Angrist and Pischke's Mostly Harmless Econometrics (2009).

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)

Hồ sơ phương pháp phân loại · regression-model / causal-inference

Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. · ISBN 978-0691120355
Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. · DOI 10.1017/CBO9780511614491.006

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Same method familyDoubly Robust Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLocal Average Treatment Effectmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPanel Fixed Effectsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoPropensity Score Matchingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.