Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Hiemstra-Jones Causality

The Hiemstra-Jones test, introduced in 1994, is a nonparametric procedure for detecting nonlinear causal relationships between two time series after removing their linear interdependencies. Developed in the context of stock price and trading volume dynamics, it extends the standard linear Granger causality framework by using correlation integral statistics to detect predictability arising from nonlinear mechanisms that linear VAR models cannot capture.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test

Hồ sơ phương pháp phân loại · hypothesis-test / econometrics

Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.