Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Hatemi-J Cointegration Test

The Hatemi-J cointegration test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2008, tests for a long-run equilibrium relationship between integrated time series while allowing for up to two unknown structural breaks in the cointegrating vector. It extends earlier single-break approaches by permitting both the intercept and slope coefficients of the cointegrating regression to shift at two endogenously determined breakpoints, making it particularly suited for economic and financial data spanning periods of major institutional or policy change.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts

Hồ sơ phương pháp phân loại · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. · DOI 10.1007/s00181-007-0175-9

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Used in the same domainCointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGregory-Hansen Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.