So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Mô hình dữ liệu bảng động Fourier× | Mô hình dữ liệu bảng động với điểm đứt gãy cấu trúc× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 2004-2012 | 1991–1998 |
| Người khởi xướng≠ | Enders & Lee (2012); Becker, Enders & Hurn (2004) | Bai & Perron (break detection); Arellano & Bond (dynamic panel GMM) |
| Loại≠ | Dynamic panel model with Fourier approximation | Dynamic panel model with regime change |
| Công trình gốc≠ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI ↗ | Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI ↗ |
| Tên gọi khác | Fourier dynamic panel, Fourier DPDM, smooth break dynamic panel, trigonometric dynamic panel | dynamic panel with breaks, panel dynamic model structural change, DPDSB, panel dynamic structural break estimator |
| Liên quan | 6 | 6 |
| Tóm tắt≠ | The Fourier dynamic panel data model extends standard dynamic panel specifications by incorporating low-frequency trigonometric (Fourier) terms to flexibly capture smooth, gradual structural breaks or time-varying patterns in the data, without requiring knowledge of the exact number or timing of breaks. | The structural break dynamic panel data model extends the standard dynamic panel framework by allowing regression coefficients or the autoregressive parameter to shift at one or more unknown break dates. It combines GMM-based dynamic panel estimation with formal structural change tests, enabling researchers to study how economic relationships evolve across distinct regimes while controlling for unobserved individual heterogeneity and endogeneity of the lagged dependent variable. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|