Оцінювання робастної коваріації (MCD)
Робастна коваріація за допомогою мінімального коваріаційного визначника (MCD) оцінює багатовимірний вектор середнього та коваріаційну матрицю, які не спотворюються викидами. Це стало практичним завдяки алгоритму Fast-MCD Руссеува та Ван Дріссена (1999), що базується на попередніх роботах Руссеува з робастного оцінювання.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія найменших обрізаних квадратів (LTS)Статистика↔ compare
- Оцінка медіанного абсолютного відхилення (MAD)Статистика↔ compare
- Робастна ANOVA (t-критерій Уелча та обрізане середнє)Статистика↔ compare
- Оцінювач Тейла-СенаСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →