Запис доказів методу
Robust WLS
Robust WLS combines weighted least squares — which corrects for known or estimated heteroscedasticity — with robust M-estimation that down-weights influential outliers. The result is a regression estimator that is simultaneously efficient under non-constant error variance and resistant to observations that would otherwise distort coefficient estimates.
Запис джерела
Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.
Robust Weighted Least Squares
Запис таксономічного методу · regression-model / econometrics
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. · ISBN 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. · ISBN 978-0134461366
Відібрані твердження
Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.
Відібраних тверджень ще немає
Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.
Пов'язані методи
Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.