Запис доказів методу

Robust Covariance (MCD)

Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation.

Sources recorded, not reviewed

Запис джерела

Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.

Minimum Covariance Determinant Estimation

Запис таксономічного методу · regression-model / statistics

Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. · DOI 10.1080/00401706.1999.10485670
Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. · ISBN 978-0471488552

Відкрити повний метод

Відібрані твердження

Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.

Відібраних тверджень ще немає

Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.

Пов'язані методи

Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.

Same method familyLeast Trimmed Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMAD Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRobust ANOVAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTheil-Sen Estimatormachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.