Запис доказів методу

Nonlinear GLS

Nonlinear Generalized Least Squares extends the classical GLS framework to regression models where the mean function is nonlinear in the parameters. It accounts for non-spherical errors — heteroscedasticity or autocorrelation — by pre-weighting the nonlinear objective with an estimated error covariance matrix, yielding consistent and asymptotically efficient estimates.

Sources recorded, not reviewed

Запис джерела

Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.

Nonlinear Generalized Least Squares

Запис таксономічного методу · regression-model / econometrics

Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. · ISBN 978-0471802600
Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. · URL

Відкрити повний метод

Відібрані твердження

Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.

Відібраних тверджень ще немає

Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.

Пов'язані методи

Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.

Same method familyGMM Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySeemingly Unrelated Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.