Ансамблевий фільтр Калмана

Ансамблевий фільтр Калмана (EnKF) — це послідовний алгоритм злиття даних Монте-Карло, представлений Ґейром Евенсеном у 1994 році. Він розширює класичний фільтр Калмана на високорозмірні, нелінійні динамічні системи, представляючи коваріацію помилки прогнозу через скінченний ансамбль реалізацій моделі, а не шляхом поширення повної коваріаційної матриці. Кожен член ансамблю еволюціонує через нелінійну модель, а спостереження зливаються шляхом обчислення коефіцієнта підсилення Калмана на основі вибірки, що робить метод обчислювально здійсненним для великих геофізичних моделей.