Порівняння методів
Переглядайте обрані методи поруч; рядки з відмінностями підсвічено.
| MM-оцінювання для робастного регресійного аналізу× | Оцінювач Тейла-Сена× | |
|---|---|---|
| Галузь | Статистика | Статистика |
| Родина | Regression model | Regression model |
| Рік появи≠ | 1987 | 1968 |
| Автор методу≠ | Victor J. Yohai | Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968) |
| Тип | Robust linear regression | Robust linear regression |
| Основоположне джерело≠ | Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗ | Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI ↗ |
| Інші назви≠ | MM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici | Theil-Sen Tahmincisi, Theil-Sen regression, median slope estimator, Sen's slope estimator |
| Пов'язані≠ | 5 | 6 |
| Підсумок≠ | The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved. | The Theil-Sen estimator is a robust linear regression method that estimates the slope as the median of the slopes computed over all pairs of data points. Introduced by Henri Theil in 1950 and extended by P. K. Sen in 1968, it tolerates outliers in the response with a breakdown point of about 29%. |
| ScholarGateНабір даних ↗ |
|
|