Metodbevispost
Time-varying parameter GLS
Time-varying parameter GLS extends generalized least squares to settings where regression coefficients are not fixed constants but evolve over time according to a stochastic process. By embedding the model in a state-space framework and applying GLS corrections for non-spherical errors, it captures structural change, regime shifts, and gradually drifting relationships in time-series data.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Time-Varying Parameter Generalized Least Squares
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. · DOI 10.2307/1911389
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 9780521321969
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.