Metodbevispost
Fourier GLS
Fourier GLS embeds low-frequency trigonometric (Fourier) terms into a generalized least squares framework to capture smooth, gradual structural change in a time series without requiring the researcher to specify when or how many breaks occurred. The approach is particularly valued in unit root testing and cointegration analysis where conventional break-date assumptions may be arbitrary.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Fourier Generalized Least Squares
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. · DOI 10.1002/jae.751
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. · DOI 10.1016/j.econlet.2012.04.081
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.