Запис о доказима методе

Pesaran-Timmermann Test

Introduced by Pesaran and Timmermann (1992), the PT test is a nonparametric procedure that evaluates whether a forecasting model correctly predicts the direction (sign) of a target variable more often than would be expected by chance. It is widely used in financial econometrics and macroeconomic forecasting to assess the practical utility of a model beyond simple error metrics, particularly when the economic cost of getting the direction wrong is high.

Sources recorded, not reviewed

Изворни запис

Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.

Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy

Таксономски запис методе · hypothesis-test / econometrics

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509922

Отвори пуну методу

Куроване тврдње

Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.

Још увек нема курованих тврдњи

Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.

Сродне методе

Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.

Taxonomic bucketDiebold-Mariano Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRuns Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySign Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.