Estimimi robust i kovariancës (MCD)
Estimimi robust i kovariancës përmes minimumit të determinantit të kovariancës (MCD) vlerëson një vektor mesatar shumëvariat dhe matricë kovariance që nuk janë të shtrembëruara nga vlerat e jashtme (outliers). U bë praktik nga algoritmi Fast-MCD i Rousseeuw dhe Van Driessen (1999), duke u bazuar në punën e mëparshme të Rousseeuw mbi vlerësimin robust.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)Statistikë↔ compare
- Vlerësimi i Devijimit Mesor Absolut (MAD)Statistikë↔ compare
- ANOVA robust (Welch & Mesatarja e Prerë)Statistikë↔ compare
- Estimatori Theil-SenStatistikë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →