Metropolis-Hastings for model comparison
Metropolis-Hastings for model comparison uses the Metropolis-Hastings MCMC algorithm to explore both parameter and model space simultaneously, producing posterior probabilities for competing models and enabling Bayes factor estimation without requiring closed-form marginal likelihoods. The canonical extension — reversible-jump MCMC by Green (1995) — handles models of different dimensionalities within a single sampler.
Regjistri burimor
Citimet kopjuar fjalë për fjalë nga regjistri burimor i metodës. Asnjë verifikim në nivel pretendimi nuk nënkuptohet prej tyre.
- Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97-109. · DOI 10.1093/biomet/57.1.97
- Green, P. J. (1995). Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determination. Biometrika, 82(4), 711-732. · DOI 10.1093/biomet/82.4.711
Pretendime të kuruaruara
Pretendimet e ruajtura në librin e dëshmive, secili me vlerësimin e vet.
Ky pamje nuk shpik një vlerësim pretendimi kur libri i dëshmive nuk ka asnjë.
Metoda të lidhura
Të gjeneruara nga grafiku metodologjik dhe të paraqitura si marrëdhënie të sugjeruara nga makina — asnjë pretendim dëshmie nuk nënkuptohet.