W-оценка (Welsch / Tukey Bisquare) в робастной регрессии
W-оценка представляет собой семейство робастных вариантов M-оценки для линейной регрессии, использующих весовые функции Tukey bisquare и Welsch, введенных в работах, восходящих к Beaton и Tukey (1974). Поскольку ее веса быстро стремятся к нулю по мере роста остатка, она сильнее, чем M-оценка Huber, сопротивляется выбросам.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-оценка для робастной регрессииСтатистика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- S-оценка для робастной регрессииСтатистика↔ compare
- Оценщик Тейля-СенаСтатистика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →