Байесовское линейное программирование — Оптимизация при неопределенности байесовских параметров

Байесовское линейное программирование (БЛП) интегрирует байесовское статистическое выведение с классическим линейным программированием для обработки неопределенности в параметрах модели, таких как коэффициенты целевой функции, коэффициенты ограничений или значения правой части. Вместо того чтобы рассматривать параметры как фиксированные или подчиняющиеся наихудшим сценариям, БЛП использует априорные представления, обновленные данными, для формирования апостериорных распределений, которые затем направляют формулировку и решение задачи ЛП, производя решения, оптимальные в вероятностном, основанном на данных смысле.