Запись доказательств метода
W-Estimator
The W-estimator is a family of robust M-estimator variants for linear regression that use the Tukey bisquare and Welsch weight functions, introduced in the line of work going back to Beaton and Tukey (1974). Because its weights fall rapidly toward zero as a residual grows, it resists outliers more strongly than the Huber M-estimator.
Исходная запись
Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.
W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)
Таксономическая запись метода · regression-model / statistics
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. · DOI 10.1080/00401706.1974.10489171
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. · ISBN 978-1119214687
Курируемые утверждения
Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.
Курируемых утверждений еще нет
Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.
Связанные методы
Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.