HF-MaxScore-Portfolio — Отбор портфеля с максимальной оценкой на основе нечетких множеств с колебаниями (Zhou-Xu 2018)
HF-MAXSCORE-PORT (HF-MaxScore-Portfolio — Отбор портфеля с максимальной оценкой на основе нечетких множеств с колебаниями (Zhou-Xu 2018)) — это метод многокритериального принятия решений (MCDM) в области портфельного анализа, представленный Чжоу В. и Сюй З. в 2018 году. Он преобразует матрицу решений альтернатив, оцененных по нескольким критериям, в структурированный, воспроизводимый результат.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zhou, W., Xu, Z. (2018). Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment. Knowledge-Based Systems DOI: 10.1016/j.knosys.2017.12.020 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). HF-MaxScore-Portfolio — Hesitant Fuzzy Maximum-Score Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/decision-making/hf-maxscore-port
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →