Вариационный вывод с пропущенными данными

Вариационный вывод с пропущенными данными — это масштабируемый байесовский подход, который одновременно аппроксимирует апостериорное распределение скрытых переменных и параметров модели, а также импутирует пропущенные наблюдения. Вместо точного интегрирования по всем возможным значениям пропущенных элементов, он постулирует поддающееся обработке приближенное распределение и оптимизирует его, чтобы оно было как можно ближе к истинному совместному апостериорному распределению, обеспечивая быстрый, принципиально обоснованный вывод даже в многомерных неполных наборах данных.