Иерархическое байесовское усреднение моделей

Иерархическое байесовское усреднение моделей (HBMA) объединяет байесовское усреднение моделей с иерархической структурой моделей, усредняя апостериорные величины по набору кандидатных моделей, взвешенных по апостериорной вероятности каждой модели. Вместо выбора одной наилучшей модели, HBMA распространяет неопределенность модели через иерархическую структуру, производя прогнозы и оценки параметров, которые честно отражают неопределенность относительно того, какая модель является правильной.