Robust KPSS test
The Robust KPSS test is an extension of the classical Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) stationarity test that replaces the conventional long-run variance estimator with an outlier-robust or heteroscedasticity-robust counterpart, maintaining reliable size and power in the presence of contaminated observations, structural breaks, or non-standard error distributions.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. · DOI 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
- Hobijn, B., Franses, P. H., & Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. Statistica Neerlandica, 58(4), 483-502. · DOI 10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.