Weighted Least Squares
Weighted Least Squares is a generalization of Ordinary Least Squares (OLS) regression that assigns each observation a weight inversely proportional to its error variance, thereby down-weighting high-variance data points and up-weighting precise ones. Introduced in its general matrix form by Alexander Craig Aitken in 1935, WLS is the canonical remedy when heteroscedasticity is present and the error variance structure is known or can be reliably estimated.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. · DOI 10.1017/S0370164600014346
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. · ISBN 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. · ISBN 978-0470542811
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.