Registro de evidência do método

Variance Reduction for Monte Carlo

Variance reduction techniques are a family of methods that improve the efficiency of Monte Carlo simulation by achieving the same estimation accuracy with fewer random draws. Developed incrementally from the 1950s onward — with antithetic variates attributed to Hammersley and Morton, control variates formalised by Lavenberg and Welch, and importance sampling rooted in Kahn and Marshall — the family includes antithetic variates (AV), control variates (CV), importance sampling (IS), and stratification, each exploiting a different structural property of the target quantity to lower estimator variance without introducing bias.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Variance Reduction Techniques for Monte Carlo Simulation (AV, CV, IS)

Registro de método taxonômico · process-pipeline / simulation

Ross, S.M. (2012). Simulation (5th ed.). Academic Press. · ISBN 978-0124158252
Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. · DOI 10.1007/978-0-387-21617-1

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Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Same method familyBootstrap Simulationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMarkov Chain Monte Carlomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoMONTE-CARLO-SIMULATIONmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Differential Equationsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.