Structural break PP unit root test
The structural break Phillips-Perron (PP) unit root test extends the classical PP framework to allow for one or more discrete shifts in the level or trend of a time series. By endogenously or exogenously identifying break dates and controlling for them, it tests the null of a unit root against a trend-stationary alternative that accommodates structural change, avoiding the spurious acceptance of non-stationarity caused by ignored breaks.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. · DOI 10.1016/S0304-4076(97)00049-3
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. · DOI 10.1093/biomet/75.2.335
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.
O grafo de relações gerado não possui relação de saída para este método.