Estymator Tau (τ) regresji
Estymator Tau jest odporną metodą regresji liniowej wprowadzoną przez Yohai i Zamar w 1988 roku, która dopasowuje model poprzez minimalizację efektywnej skali τ reszt. Opiera się na oszacowaniu skali estymatora S, aby połączyć wysoki punkt łamania z wysoką efektywnością statystyczną, i jest często stosowany jako alternatywa dla estymatora MM w małych próbach.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych przyciętych kwadratów (LTS)Statystyka↔ compare
- Estymacja MM dla regresji odpornejStatystyka↔ compare
- Estymator S dla regresji odpornejStatystyka↔ compare
- Estymator Theila-SenaStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →