Robustowy test Hausmana
Test Hausmana typu robust jest wersją testu specyfikacji Hausmana odporną na heteroskedastyczność i autokorelację, używaną do wyboru między estymatorami efektów stałych a losowych w modelach danych panelowych. Opiera się na teście Hausmana z 1978 roku oraz na robustnym ujęciu skorelowanych efektów opracowanym przez Arellano (1993).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Test permutacyjny (randomizacyjny)Statystyka↔ compare
- Model efektów losowych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Bootstrap dziki (wild bootstrap) w wnioskowaniu regresyjnymStatystyka↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →