Skory R-kwadrat (R²_skorygowany)
Skorygowany R² jest poprawioną wersją współczynnika determinacji, która uwzględnia liczbę predyktorów w modelu regresji. Wprowadzony przez Henriego Theila w 1961 roku, rozwiązuje on fundamentalne ograniczenie standardowego R²: tendencję do wzrostu przy dodaniu dowolnego predyktora, niezależnie od tego, czy przyczynia się on znacząco do wyjaśnienia zmiennej docelowej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryterium informacyjne Akaikego (AIC)Ocena modeli↔ compare
- Bayesowskie Kryterium Informacyjne (BIC)Ocena modeli↔ compare
- Średni błąd kwadratowy (MSE)Ocena modeli↔ compare
- Współczynnik determinacji (R²)Ocena modeli↔ compare
- Pierwiastek średniokwadratowy błędu (RMSE)Ocena modeli↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →