Robust NARDL
Robust NARDL marries the asymmetric cointegration framework of Shin, Yu, and Greenwood-Nimmo (2014) with outlier-resistant estimation. It decomposes a regressor into positive and negative partial sums, tests for asymmetric long-run relationships via a bounds test, and replaces the OLS criterion with an M- or MM-estimator to guard against leverage points and additive outliers common in macroeconomic and financial time series.
Zapis źródłowy
Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. · DOI 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. · URL
Wyselekcjonowane twierdzenia
Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.
Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.
Powiązane metody
Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.