PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk dla Probabilistycznych Zestawów Wahania (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk dla Probabilistycznych Zestawów Wahania (Zhou-Xu 2017)) to metoda wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM) rankingowa wprowadzona przez Zhou, W. Xu, Z. w 2017 roku. Przekształca ona macierz decyzyjną alternatyw ocenionych według wielu kryteriów w ustrukturyzowany, powtarzalny wynik.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/decision-making/phfs-hvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- PHFS-EHVaRPodejmowanie decyzji↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →