HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018)
HF-TRADEOFF-PORT (HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018)) to metoda wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM) w zakresie portfela inwestycyjnego, wprowadzona przez Zhou, W. Xu, Z. w 2018 roku. Przekształca ona macierz decyzyjną alternatyw ocenionych według wielu kryteriów w ustrukturyzowany, powtarzalny wynik.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Zhou, W., Xu, Z. (2018). Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment. Knowledge-Based Systems link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/decision-making/hf-tradeoff-port
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- HF-MaxScore-PortfolioPodejmowanie decyzji↔ porównaj
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →