Algorytm Metropolisa-Hastingsa
Algorytm Metropolisa-Hastingsa (MH) jest ogólnym, markowowskim łańcuchem Monte Carlo (MCMC) służącym do pobierania próbek z dowolnego rozkładu prawdopodobieństwa, którego gęstość można ocenić z dokładnością do stałej normalizującej. Wprowadzony przez Metropolisa, Rosenbluth, Rosenbluth, Tellera i Tellera (1953) w fizyce obliczeniowej i uogólniony przez Hastingsa (1970) na niesymetryczne rozkłady propozycji, jest to algorytm fundamentalny, od którego wywodzi się lub jako jego szczególne przypadki można postrzegać niemal wszystkie późniejsze metody próbkowania MCMC — próbkowanie Gibbsa, Hamiltonian Monte Carlo, próbkowanie plastrowe.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Źródła
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092. DOI: 10.1063/1.1699114 ↗
- Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109. DOI: 10.1093/biomet/57.1.97 ↗
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-21239-5
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1-439-84095-5
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Algorithm. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/bayesian/metropolis-hastings-algorithm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja bayesowskaStatystyka bayesowska↔ compare
- Próbkowanie GibbsaStatystyka bayesowska↔ compare
- Hamiltonian Monte CarloStatystyka bayesowska↔ compare
- Sekwencyjne metody Monte CarloStatystyka bayesowska↔ compare
- Próbkowanie warstwoweStatystyka bayesowska↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →