Robust VECM
Robust VECM extends the classical Vector Error Correction Model by replacing ordinary least squares estimation with outlier-resistant procedures — such as M-estimators, S-estimators, or least trimmed squares — so that cointegration relationships and short-run adjustment dynamics are estimated reliably even when the multivariate time series contains outliers, structural breaks, or heavy-tailed innovations.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Caner, M., & Kilian, L. (2001). Size distortions of tests of the null hypothesis of stationarity: Evidence and implications for the PPP debate. Journal of International Money and Finance, 20(5), 639-657. · URL
- Lucas, A. (1997). Robustness of the student t based M-estimator. Communications in Statistics — Theory and Methods, 26(5), 1165-1182. · URL
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.