Robuuste Pearsoncorrelatie
De robuuste Pearsoncorrelatie is een maat voor lineaire associatie tussen twee continue variabelen die ongevoelig is voor uitschieters. Door Winsorisatie, trimming of percentage-bend-transformaties toe te passen alvorens de klassieke Pearson r te berekenen, behoudt deze de interpreteerbaarheid van een correlatiecoëfficiënt terwijl de vertekening door extreme waarden drastisch wordt verminderd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. L., & Oja, H. (2011). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Pearson Correlation Coefficient. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/robust-pearson-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendall Tau RangcorrelatieStatistiek↔ compare
- Pearson Product-Moment CorrelatieStatistiek↔ compare
- Spearman RangcorrelatiecoëfficiëntStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →