Bayesian Dynamic Panel Data Model
The Bayesian dynamic panel data model extends standard dynamic panel models — which include a lagged dependent variable to capture state dependence — by estimating all parameters within a Bayesian framework. Prior distributions are combined with the likelihood to yield a full posterior distribution over model parameters, enabling probabilistic inference and coherent uncertainty quantification even in short panels.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Hsiao, C., Pesaran, M. H., & Tahmiscioglu, A. K. (2002). Maximum likelihood estimation of fixed effects dynamic panel data models covering short time periods. Journal of Econometrics, 109(1), 107–150. · DOI 10.1016/S0304-4076(01)00143-9
- Arellano, M., & Bonhomme, S. (2007). Robust priors in nonlinear panel data models. Econometrica, 77(2), 489–536. · DOI 10.1920/wp.cem.2007.0707
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.