Bayesian Instrumental Variables
Bayesian Instrumental Variables combines the instrumental variable strategy for addressing endogeneity with Bayesian posterior inference. Instead of relying on asymptotic sampling distributions, it places prior distributions over all structural parameters and recovers a full posterior distribution for the causal effect, providing probability statements about the parameter rather than p-values — especially valuable when instruments are weak or the sample is small.
Rekod sumber
Petikan disalin secara verbatim daripada rekod sumber kaedah. Tiada pengesahan peringkat tuntutan disimpulkan daripadanya.
- Kleibergen, F., & Zivot, E. (2003). Bayesian and classical approaches to instrumental variable regression. Journal of Econometrics, 114(1), 29-72. · DOI 10.1016/s0304-4076(02)00219-1
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. · ISBN 978-1405117203
Tuntutan yang dikurasi
Tuntutan disimpan dalam lejar bukti, setiap satu dengan penilaiannya sendiri.
Pandangan ini tidak mencipta penilaian tuntutan apabila lejar tiada.
Kaedah berkaitan
Dijana daripada graf kaedah dan ditunjukkan sebagai perhubungan yang dicadangkan mesin — tiada tuntutan bukti disimpulkan.