PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk untuk Set Kabur Bertekanan Kebarangkalian (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk untuk Set Kabur Bertekanan Kebarangkalian (Zhou-Xu 2017)) ialah kaedah pemutusan pelbagai kriteria (MCDM) kedudukan yang diperkenalkan oleh Zhou, W. Xu, Z. pada tahun 2017. Ia menukar matriks keputusan alternatif yang dinilai pada pelbagai kriteria kepada hasil yang tersusun dan boleh diterbitkan semula.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/decision-making/phfs-hvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- PHFS-EHVaRPembuatan Keputusan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →