Machine learning-augmented instrumental variables
Machine learning-augmented instrumental variables combines the causal identification power of classical IV with modern high-dimensional machine learning — using methods such as LASSO, random forests, or neural networks to select valid instruments and model nuisance functions, thereby improving first-stage fit and enabling valid inference even when the number of potential instruments or controls is large relative to the sample size.
Avota reģistrs
Atsauces kopētas tieši no metodes avota reģistra. Tās nenozīmē nekādu apgalvojumu līmeņa verifikāciju.
- Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., & Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. The Econometrics Journal, 21(1), C1-C68. · DOI 10.1111/ectj.12097
- Belloni, A., Chen, D., Chernozhukov, V., & Hansen, C. (2012). Sparse models and methods for optimal instruments with an application to eminent domain. Econometrica, 80(6), 2369-2429. · DOI 10.3982/ECTA9626
Kurēti apgalvojumi
Apgalvojumi saglabāti pierādījumu reģistrā, katram ar savu novērtējumu.
Šis skatījums neizgudro apgalvojumu novērtējumu, ja reģistrā tā nav.
Saistītās metodes
Ģenerēts no metodes grafika un parādīts kā mašīnas ieteiktas attiecības — netiek izvirzīts neviens pierādījumu apgalvojums.