手法証拠記録
EGARCH
EGARCH is an asymmetric GARCH variant, introduced by Nelson in 1991, that models the leverage effect in which bad news raises volatility more than good news of the same size. It captures the negative-shock asymmetry of financial return series by modelling the logarithm of the conditional variance.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. · DOI 10.2307/2938260
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
まだキュレーションされた主張はありません
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。