Bayesian Model Averaging
Bayesian Model Averaging (BMA), formalised as a tutorial by Hoeting, Madigan, Raftery and Volinsky in 1999, addresses model uncertainty by averaging over all plausible model specifications rather than selecting a single best model. Each candidate model receives a posterior probability that reflects how well it fits the data given a prior, and predictions or coefficient estimates are formed as weighted averages across the entire model space. This approach reduces the bias and overconfidence that arise when a single selected model is treated as the true one.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Hoeting, J. A., Madigan, D., Raftery, A. E. & Volinsky, C. T. (1999). Bayesian Model Averaging: A Tutorial. Statistical Science, 14(4), 382–401. · URL
- Zeugner, S. & Feldkircher, M. (2015). Bayesian Model Averaging Employing Fixed and Flexible Priors: The BMS Package for R. Journal of Statistical Software, 68(4), 1–37. · DOI 10.18637/jss.v068.i04
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.