Robust Random Effects Model
The Robust Random Effects model estimates panel data relationships using the GLS random effects estimator while replacing the conventional standard errors with sandwich (heteroscedasticity- and cluster-robust) variance estimates. This protects inference against arbitrary within-group correlation and heteroscedasticity without discarding the efficiency gains of random effects when unit-specific effects are genuinely uncorrelated with the regressors.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. · ISBN 978-0131395381
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.