Robust Arellano-Bond GMM
The Robust Arellano-Bond GMM estimator applies the Arellano-Bond first-difference GMM approach to dynamic panel data while computing heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent (robust) standard errors. This combination handles the Nickell bias from lagged dependent variables and simultaneously yields reliable inference when error variances differ across units or periods.
Forrásrekord
A hivatkozások szó szerint a módszer forrásrekordjából kerültek átvételre. Ezekből nem következtethető ki állítás-szintű ellenőrzés.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. · DOI 10.2307/2297968
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. · DOI 10.1177/1536867X0900900106
Kurált állítások
Az állítások a bizonyíték-jegyzőkönyvben tárolódtak, mindegyik saját értékeléssel.
Ez a nézet nem hoz létre állítás-értékelést, ha a jegyzőkönyvben nincs.
Kapcsolódó módszerek
A módszergráfból generálva és gépi javaslatú kapcsolatokként jelenítve meg – nem következtethető ki bizonyíték-állítás.