Zapis dokaza metode
GMM Estimation
The Generalized Method of Moments is a general-purpose econometric estimator that recovers parameters from population moment conditions, introduced by Lars Peter Hansen in 1982. It is widely used for instrumental-variable estimation, dynamic panel-data models (the Arellano-Bond estimator), and time-series applications.
Izvorni zapis
Citati kopirani doslovno iz izvornog zapisa metode. Ne impliciraju nikakvu provjeru na razini tvrdnje.
Generalized Method of Moments Estimation
Taksonomski zapis metode · regression-model / econometrics
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. · DOI 10.2307/1912775
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. · DOI 10.2307/2297968
Uređene tvrdnje
Tvrdnje pohranjene u knjigu dokaza, svaka s vlastitom procjenom.
Nema uređenih tvrdnji
Ovaj prikaz ne izmišlja procjenu tvrdnje kada knjiga dokaza nema nijednu.
Povezane metode
Generirano iz grafa metode i prikazano kao strojno predložene relacije — ne implicira se nikakva tvrdnja dokaza.