Robust Instrumental Variables Estimation
Robust Instrumental Variables estimation, मानक IV और two-stage least squares (2SLS) का विस्तार है जो कमजोर-उपकरण पूर्वाग्रह (weak-instrument bias) और गैर-मानक अनुमान (non-standard inference) से बचाव करता है। Anderson-Rubin test, Limited Information Maximum Likelihood (LIML), और Conditional Likelihood Ratio test जैसी विधियाँ मान्य confidence sets और परिकल्पना परीक्षण (hypothesis tests) प्रदान करती हैं, भले ही उपकरण कमजोर हों या केवल आंशिक रूप से पहचाने गए हों, जिससे IV अनुमान उन सेटिंग्स में विश्वसनीय हो जाता है जहाँ मानक 2SLS विफल हो जाता है।
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स्रोत
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/causal-inference/robust-instrumental-variables
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- टू-स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स (2SLS / IV) रिग्रेशनअर्थमिति↔ तुलना करें
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- पैनल डेटा इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स (पैनल IV / 2SLS)कारणात्मक अनुमान↔ तुलना करें