Regression model
אמידת שונוּת-משותפת חסונה (MCD)
אמידת שונוּת-משותפת חסונה באמצעות קריטריון קובריאנס מינימלי (MCD) אומדת וקטור ממוצע רב-משתני ומטריצת שונוּת-משותפת שאינם מוטים על ידי חריגים. היא הפכה למעשית בזכות אלגוריתם Fast-MCD של Rousseeuw ו-Van Driessen (1999), בהתבסס על עבודתו המוקדמת של Rousseeuw על אמידה חסונה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית ריבועים זעירים חתוכים (Least Trimmed Squares - LTS)סטטיסטיקה↔ compare
- אומדן סטיית תקן מוחלטת חציונית (MAD)סטטיסטיקה↔ compare
- ANOVA רובסטית (וולש וממוצע חתוך)סטטיסטיקה↔ compare
- אומד תייל-סןסטטיסטיקה↔ compare