Dossier de preuve de méthode

Nonlinear OLS

Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Nonlinear Ordinary Least Squares

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. · ISBN 978-0471802600
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyGeneralized Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMaximum Likelihood Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear ARDLmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear GLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.