Dossier de preuve de méthode

Newey-West HAC

Newey-West HAC standard errors, introduced by Whitney Newey and Kenneth West in 1987, provide a covariance matrix estimator for OLS regression that remains valid under both heteroskedasticity and serial autocorrelation of unknown form. They are the standard tool for correcting inference in time-series and panel regression when residuals are not i.i.d., requiring no specification of the error structure beyond choosing a bandwidth parameter.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Newey-West HAC Standard Errors

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. · DOI 10.2307/1913610

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.