Robust Optimization — Worst-Case Mathematical Programming
Robust optimization on (vahvistettu optimointi) on matemaattisen ohjelmoinnin viitekehys, jonka Ben-Tal ja Nemirovski formalisoivat 1990-luvun lopulla ja jonka Bertsimas ja Sim (2004) tekivät laajasti ratkaistavaksi. Se etsii päätöksiä, joiden taataan toimivan hyväksyttävästi jokaisessa skenaariossa ennalta määritellyn epävarmuusjoukon sisällä – sen sijaan, että oletettaisiin parametrien arvot tunnetuiksi tarkasti. Yhden odotetun tuloksen optimoinnin sijaan se minimoi pahimman tapauksen tavoitefunktion kaikkien epävarmojen tietojen uskottavien toteutumien yli.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/optimization/robust-optimization
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konveksi optimointiOptimointi↔ compare
- Kovarianssimatriisin adaptaatio (CMA-ES)Optimointi↔ compare
- Linear ProgrammingOptimointi↔ compare
- Stokastinen optimointiOptimointi↔ compare
- Optimointi välityspohjaisilla malleillaOptimointi↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →