Metodin todisteiden tietue
Time-varying parameter quantile-on-quantile regression
TVP-QQ regression extends the quantile-on-quantile (QQ) framework by allowing the slope coefficients to evolve over time. It maps how the quantiles of a predictor variable affect the quantiles of an outcome differently across the joint distribution and across different time periods, uncovering dynamic, heterogeneous dependence structures that standard regression cannot detect.
Lähdetietue
Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.
Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression
Taksonominen metoditietue · regression-model / econometrics
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. · URL
Kuratoituja väitteitä
Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.
Ei vielä kuratoituja väitteitä
Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.
Liittyvät metodit
Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.